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Expertenseminare

Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I
Vektor-Autoregressive Modelle

Seminarleitung

Referent

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung

Themeninhalt

  • Grundidee der Vektor-Autoregressiven Modelle Modellspezifikation und Schätzung
  • Interpretation der Schätzergebnisse: Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Folgen
  • Prognosen mit Vektor-Autoregressiven Modellen: Prognosevarianzzerlegung, Überprüfung der Prognosegüte

Termin

26.06.2012

Zeiten

9:00 - 17:00 Uhr

Ort der Veranstaltung

Sorell Hotel Zürichberg

Orellistr. 21
8044 Zürich

www.zuerichberg.ch

Gebühr

CHF 975,– (umsatzsteuerfrei). Bitte beachten Sie unser Rabattsystem.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Zusatzinformationen

In diesem Seminar lernen Sie den Einsatz von Vektor-Autoregressiven Modellen (VAR) zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen kennen. Vektor-Autoregressive Modelle sind ein weit verbreitetes, schnell zu implementierendes Instrument zur Modellierung, Analyse und Prognose von Zeitreihendaten, z.B. von Finanzmarkt- oder Konjunkturdaten. Eine korrekte Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse setzt jedoch spezielle Kenntnisse voraus, die Sie in diesem Seminar erwerben können. Dabei steht der Bezug zu konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte im Vordergrund. Eine knappe Darstellung der theoretischen Hintergründe der Verfahren wird Ihnen helfen, typische Fehler und Fallstricke in der Anwendung zu vermeiden. Während des Seminars haben Sie ausgiebig Gelegenheit, Fallbeispiele am PC mit der Standardsoftware Eviews zu bearbeiten. Dadurch erwerben Sie praktische Kenntnisse zur Umsetzung der Methoden.

Vorkenntnisse
Grundverständnis der linearen Regressionsanalyse und ihrer praktischen Umsetzung (Inhalte, die durch das Seminar „Basistechniken I – Regressionsanalyse“ abgedeckt sind.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten eine solide Weiterbildung in multivariaten Analyseverfahren.
  • Sie werden in die Lage versetzt, das Instrument der Vektor-Autoregressiven Modelle auf in der Praxis auftretende Probleme anzuwenden.
  • Sie üben die kritische Auswertung der Ergebnisse Vektor-Autoregressiver Modelle.

Methoden
Vorträge und Fallbeispiele am PC mit Eviews

Dieses Seminar findet auch in Mannheim statt.

Datei

687_Flyer_Modellierung.pdf

Ansprechpartner


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