Inhalt: STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN VON FINANZMARKT-ZEITREIHEN, REGRESSIONSANALYSE, ANGEWANDTE ZEITREIHENANALYSE, VEKTOR AUTOREGRESSIVE MODELLE, NICHTSTATIONARITÄT UND KOINTEGRATION, STOCHASTISCHE VOLATILITÄT, LOGIT- UND PROBIT-MODELLE FÜR KREDITRISIKEN, ERSTELLUNG VON PROGNOSEMODELLEN Autoren: Dr. Herbert S. Buscher, ZEW Prof. Dr. Jürgen Kähler, Universität Erlangen-Nürnberg Dr. Ulrich Kaiser , ZEW Prof. Dr. Peter Kugler, Universität Basel Dr. Christian Schmitt, Deutsche Bank AG Dr. Michael Schröder, ZEW Andrea Szczesny, Universität Frankfurt am Main Prof. Dr. Peter Winker, International University in Germany, Bruchsal erscheint im Februar 2002

Schröder, Michael (2002), Finanzmarkt-Ökonometrie, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.

Kategorie

Monographie

Schlagworte

Finanzmarkt-Ökonometrie, Regression, Zeitreihenanalyse, Prognosemodelle, Kreditrisiko