Die Vorhersagekraft der Verteilung von Aktienkurserwartungen für den Preisprozess
Das
Projekt soll auf Basis der Mikrodaten des ZEW-Finanzmarkttests einen so genannten
Disagreement-Indikator entwickeln und
wissenschaftlich fundieren. Ein Disagreement-Indikator bildet den Grad der
Uneinigkeit unter einer Personengruppe (hier: den deutschen
Finanzmarktexperten) über eine bevorstehende Entwicklungen (hier: diejenige des
deutschen Aktienmarkts) ab. Im ersten Schritt wollen
wir überprüfen, inwiefern sich ein Uneinigkeitsindikator zur Vorhersage nachfolgender
Entwicklungen am Aktienmarkt eignet. Im zweiten Schritt wollen wir
herausarbeiten, welche ökonomischen Phänomene durch den Uneinigkeitsindikator
abgebildet werden.
Laufzeit: 01.12.2011 - 30.06.2012
